PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и VIITX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий CDSRX и VIITX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.65

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.66

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

9.91

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.75

+0.52

Корреляция

Корреляция между CDSRX и VIITX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и VIITX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что сопоставимо с доходностью VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и VIITX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-11.86%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.89%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-11.86%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.30%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-2.15%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и VIITX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.15%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.72%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.74%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

3.82%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

3.05%

-0.39%