PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CVMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 2.82%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO

Сравнение комиссий CDSRX и CVMIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.88

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.46

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.40

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

10.41

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVMIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.09

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.37

+0.90

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CVMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CVMIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CVMIX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CVMIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-43.96%

+34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-14.95%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-40.71%

+32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-12.20%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-14.38%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.45%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CVMIX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

10.67%

-10.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

15.07%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

19.62%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

17.86%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

18.15%

-15.49%