PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CFJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CFJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		0.50%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%17.78%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CFJIX с доходностью 0.50%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CFJIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.10%
1 год
16.04%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY

Сравнение комиссий CDSRX и CFJIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCFJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.97

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.44

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.45

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

5.92

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CFJIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.97

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.48

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.67

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CFJIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CFJIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности CFJIX в 9.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.11%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CFJIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CFJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-36.91%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-11.88%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-22.62%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.81%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.17%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.91%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CFJIX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.02%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

9.44%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

16.76%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

15.92%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

17.95%

-15.29%