Сравнение CDNS с RBRK
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and RBRK (Rubrik, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, RBRK in Software - Infrastructure. Over the past year, CDNS returned 31.50% vs -22.71% for RBRK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и RBRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -8.75%.
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
RBRK
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- -22.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и RBRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 8.21% |
RBRK Rubrik, Inc. | -8.75% | 17.01% | 69.33% |
Correlation
The correlation between CDNS and RBRK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between CDNS and RBRK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.98B
RBRK:
$14.21B
CDNS:
$4.28
RBRK:
-$1.45
CDNS:
19.50
RBRK:
9.72
CDNS:
$5.53B
RBRK:
$1.42B
CDNS:
$4.91B
RBRK:
$1.15B
CDNS:
$1.87B
RBRK:
-$275.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. RBRK — Ранг доходности на риск
CDNS
RBRK
Сравнение CDNS c RBRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | RBRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.41 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.75 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и RBRK
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и RBRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -56.08% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -55.52% | +26.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -30.03% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -18.92% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 30.45% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и RBRK
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 16.62%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 19.83%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | RBRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 19.83% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 44.64% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 62.79% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 64.13% | -27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 64.13% | -29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и RBRK
Ни CDNS, ни RBRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и RBRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Rubrik, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и RBRK
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
RBRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о валовой прибыли в 311.78M при выручке в 387.07M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
RBRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила об операционной прибыли в -52.63M при выручке в 387.07M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
RBRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rubrik, Inc. сообщила о чистой прибыли в -41.85M при выручке в 387.07M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and RBRK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBRK has higher volatility (19.83%) compared to CDNS (16.62%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs RBRK's -56.08%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и RBRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор