Сравнение CDNS с CNEQ
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) is a stock, while CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, CDNS returned 28.32% vs 40.95% for CNEQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CNEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CNEQ с доходностью 13.44%.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CNEQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDNS и CNEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | -1.96% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 13.44% | 33.61% | 29.82% |
Correlation
The correlation between CDNS and CNEQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between CDNS and CNEQ shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CNEQ — Ранг доходности на риск
CDNS
CNEQ
Сравнение CDNS c CNEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CNEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.04 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 6.33 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CNEQ
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CNEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -27.58% | -65.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -19.30% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.11% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -4.89% | -34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 6.20% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CNEQ
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CNEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 8.66% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 18.32% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 23.32% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 26.77% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 26.77% | +7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CNEQ
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 0.46% | 0.52% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CNEQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CNEQ (8.66%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CNEQ's -27.58%.
CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CNEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор