Сравнение CDNA с BABA
CDNA (CareDx, Inc) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDNA returned 19.04%/yr vs 3.35%/yr for BABA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -31.29%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 19.04% против 3.35% соответственно.
CDNA
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- 44.00%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 51.00%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 19.04%
BABA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -22.53%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -32.88%
- 1 год
- -13.92%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -14.23%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам CDNA и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 44.00% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -31.29% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between CDNA and BABA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between CDNA and BABA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$1.44B
BABA:
$241.00B
CDNA:
-$0.15
BABA:
CN¥33.90
CDNA:
3.49
BABA:
2.01
CDNA:
4.60
BABA:
1.55
CDNA:
$412.82M
BABA:
CN¥811.51B
CDNA:
$198.97M
BABA:
CN¥332.88B
CDNA:
$4.15M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. BABA — Ранг доходности на риск
CDNA
BABA
Сравнение CDNA c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNA | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.30 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -0.67 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNA и BABA
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -80.09% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -46.81% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -46.81% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -72.48% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -80.09% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -66.56% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -37.62% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 20.87% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и BABA
CareDx, Inc (CDNA) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что CDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 8.20% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 29.33% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 43.90% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.56% | 51.47% | +26.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.22% | 43.42% | +34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и BABA
CDNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.05% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
CDNA CareDx, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNA и BABA
CDNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CDNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 117.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
CDNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 117.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDNA and BABA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNA has higher volatility (17.61%) compared to BABA (8.20%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs BABA's -80.09%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор