Сравнение CDNA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CareDx, Inc (CDNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CDNA и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDNA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | -5.15% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CDNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.31% против 14.06% соответственно.
CDNA
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- 19.13%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- 13.31%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. SPY — Ранг доходности на риск
CDNA
SPY
Сравнение CDNA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.96 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.49 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.53 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 7.27 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.96 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.70 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.56 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CDNA и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и SPY
CDNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CDNA и SPY
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -55.19% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -12.05% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -24.50% | -70.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -33.72% | -61.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.31% | -5.53% | -75.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.32% | -9.09% | -44.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 2.54% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и SPY
CareDx, Inc (CDNA) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDNA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 5.35% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 9.50% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.68% | 19.06% | +50.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.62% | 17.06% | +59.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.10% | 17.92% | +60.18% |