Сравнение CDNA с LUMN
CDNA (CareDx, Inc) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CDNA returned 17.57%/yr vs -4.16%/yr for LUMN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и LUMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 17.57% против -4.16% соответственно.
CDNA
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 42.56%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- 17.57%
LUMN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- 73.06%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- -4.16%
Сравнение доходности по годам CDNA и LUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 22.72% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 27.41% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | -5.22% | 2.00% | -21.73% |
Correlation
The correlation between CDNA and LUMN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between CDNA and LUMN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$1.23B
LUMN:
$9.89B
CDNA:
-$0.15
LUMN:
-$1.75
CDNA:
2.97
LUMN:
0.81
CDNA:
3.92
LUMN:
0.85
CDNA:
$412.82M
LUMN:
$12.12B
CDNA:
$198.97M
LUMN:
$1.52B
CDNA:
$4.15M
LUMN:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. LUMN — Ранг доходности на риск
CDNA
LUMN
Сравнение CDNA c LUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDNA | LUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.26 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 6.25 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDNA | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.94 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CDNA и LUMN
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и LUMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -95.26% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -47.34% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -69.66% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -92.86% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -94.44% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.82% | -52.10% | -23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -27.64% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 24.60% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и LUMN
Текущая волатильность для CareDx, Inc (CDNA) составляет 9.62%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что CDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | LUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 25.94% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 56.92% | -12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.95% | 79.74% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.35% | 85.17% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.45% | 67.50% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и LUMN
Ни CDNA, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и LUMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNA и LUMN
CDNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.20M при выручке в 117.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 602.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
CDNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareDx, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.81M при выручке в 117.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -200.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDNA and LUMN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (25.94%) compared to CDNA (9.62%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs LUMN's -95.26%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и LUMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор