PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

CDL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.81% соответственно.

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий CDL и VLUE

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

CDL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.00

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.67

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.03

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

13.15

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.00

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.62

+0.02

Корреляция

Корреляция между CDL и VLUE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и VLUE

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок CDL и VLUE

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-39.47%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.81%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-27.12%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-39.47%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-4.91%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.08%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.95%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и VLUE

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.24%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

12.40%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

19.61%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.37%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.62%

-2.58%