Сравнение CDL с UITB
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital. CDL is passively managed, while UITB is actively managed. Over the past 5 years, CDL returned 10.85%/yr vs 0.30%/yr for UITB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for UITB.
Доходность
Сравнение доходности CDL и UITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.25%.
CDL
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 18.31%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.14%
UITB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.07%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDL и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 18.31% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 4.27% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.25% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.85% |
Correlation
The correlation between CDL and UITB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between CDL and UITB shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. UITB — Ранг доходности на риск
CDL
UITB
Сравнение CDL c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.51 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 4.16 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и UITB
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и UITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -17.02% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -2.80% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -5.44% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -17.02% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -4.31% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.01% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и UITB
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.09% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 2.78% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 3.60% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 5.65% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.96% | +12.07% |
Сравнение комиссий CDL и UITB
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и UITB
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности UITB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.03% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.22% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDL and UITB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDL has higher volatility (4.14%) compared to UITB (1.09%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs UITB's -17.02%.
On 5-year performance, CDL leads with 10.85% vs 0.30% for UITB. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CDL has performed better with a 10.85% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
UITB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.03% for CDL.
CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while UITB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Crestview and Victory Capital. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.38% for UITB.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDL и UITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор