PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CDL is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, CDL returned 18.04% vs 37.99% for ROE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности CDL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и ROE

2026 (YTD)202520242023
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%1.94%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between CDL and ROE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.60

The correlation between CDL and ROE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и ROE

Секторы
CDL
ROE

Коммунальные услуги

24.3%
1.9%

Финансовые услуги

23.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

15.9%
4.7%

Энергетика

9.5%
3.5%

Технологии

6.9%
36.1%

Здравоохранение

6.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.6%

Промышленность

2.3%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
ROE
1.9%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
ROE
11.7%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
ROE
4.7%

Энергетика

CDL
9.5%
ROE
3.5%

Технологии

CDL
6.9%
ROE
36.1%

Здравоохранение

CDL
6.8%
ROE
8.7%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
ROE
9.4%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
ROE
10.6%

Промышленность

CDL
2.3%
ROE
9.8%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
ROE
1.8%

Недвижимость

CDL
0.0%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

CDL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.69

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.41

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

19.92

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.39

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CDL и ROE

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-19.10%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.66%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.04%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-2.59%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.91%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и ROE

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.79%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

10.66%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

13.94%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.78%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.78%

+1.26%

Сравнение комиссий CDL и ROE

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и ROE

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and ROE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 18.04% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Crestview and Astoria. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор