PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с NVDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CDL is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, CDL returned 14.68%/yr vs 54.54%/yr for NVDY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CDL charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности CDL и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и NVDY

2026 (YTD)202520242023
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%8.11%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between CDL and NVDY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.00

The correlation between CDL and NVDY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

CDL vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.29

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.66

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

9.00

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.64

-0.99

Просадки

Сравнение просадок CDL и NVDY

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-34.08%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-12.81%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-34.08%

+21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-6.66%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.15%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.20%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и NVDY

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.66%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

9.46%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

20.68%

-13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

27.35%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

38.24%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

38.24%

-21.20%

Сравнение комиссий CDL и NVDY

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и NVDY

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NVDY в 61.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		61.36%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and NVDY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to CDL (2.66%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs 14.68% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 3.17% for CDL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Crestview and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.99% for NVDY.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор