Сравнение CDL с GPIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).
CDL и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDL и GPIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDL и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | 15.58% | 12.01% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.85% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
GPIQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и GPIQ
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Доходность на риск
CDL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CDL
GPIQ
Сравнение CDL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDL | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.80 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.04 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 9.31 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.31 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CDL и GPIQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и GPIQ
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.75% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и GPIQ
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и GPIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -21.06% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.08% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.62% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.38% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.64% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и GPIQ
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.15% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 11.22% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 20.45% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.74% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.74% | -0.70% |