Сравнение CDL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CDL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.14% соответственно.
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и VOO
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
CDL vs. VOO — Ранг доходности на риск
CDL
VOO
Сравнение CDL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.31 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CDL и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и VOO
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и VOO
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -33.99% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.98% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -24.52% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -33.99% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -5.55% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.72% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и VOO
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.34% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 9.47% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 18.11% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 16.82% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.99% | -0.95% |