PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

CDL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.87%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.60% соответственно.

CDL

1 день
0.78%
1 месяц
-2.91%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.62%
3 года*
12.90%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.80%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий CDL и FDL

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.47

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.63

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между CDL и FDL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и FDL

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.18%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок CDL и FDL

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-65.93%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.58%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-16.46%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-41.40%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-0.10%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.73%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и FDL

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.56%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.16%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

14.96%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.31%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.09%

-0.04%