Сравнение CDL с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
CDL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CDL и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | -2.61% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и ELCV
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
CDL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
CDL
ELCV
Сравнение CDL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDL | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.74 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CDL и ELCV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и ELCV
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и ELCV
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -18.38% | -22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.79% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -2.69% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.11% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.48% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и ELCV
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.30% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 8.89% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 15.15% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 15.70% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.70% | +1.34% |