PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDL с DEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).

CDL и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDL и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDL показывает доходность 8.44%, а DEW немного выше – 8.48%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.27% соответственно.

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPYCDL с SPLVCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с VOO

Сравнение комиссий CDL и DEW

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.74

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.35

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.95

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

10.37

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.28

+0.36

Корреляция

Корреляция между CDL и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и DEW

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DEW в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CDL и DEW

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и DEW.

Загрузка...

Показатели просадок

CDLDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-65.55%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.80%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-18.86%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-38.77%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-12.54%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.22%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и DEW

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDLDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.75%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.21%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.41%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

13.02%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.55%

+1.49%