Сравнение CDHIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.70% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и TBGVX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
CDHIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
CDHIX
TBGVX
Сравнение CDHIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.13 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.74 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.58 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и TBGVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и TBGVX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и TBGVX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -50.97% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -9.56% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -17.71% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -31.18% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.46% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.09% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.66% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и TBGVX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 4.70% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 7.39% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 12.36% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.03% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 12.64% | +3.78% |