Сравнение CDHIX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 1.56% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDHIX имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции FIGSX немного отстают с 9.60%.
CDHIX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 9.62%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и FIGSX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
CDHIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
CDHIX
FIGSX
Сравнение CDHIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.74 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.16 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.98 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 3.83 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.74 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и FIGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и FIGSX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.34% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и FIGSX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -34.47% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.89% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -34.47% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -34.47% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -10.60% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.49% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.55% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и FIGSX
Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) составляет 8.55%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.09% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 13.23% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 19.24% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.61% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.54% | -1.12% |