Сравнение CDGRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CDGRX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CDGRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDGRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | -1.80% | 8.70% | 9.79% | 18.80% | -14.83% | 26.29% | 3.69% | 42.03% | 0.22% | 19.27% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CDGRX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции CDGRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 5.04% соответственно.
CDGRX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.33%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDGRX и BERIX
CDGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CDGRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CDGRX
BERIX
Сравнение CDGRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDGRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.57 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 3.30 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.77 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 17.74 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDGRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.57 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CDGRX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDGRX и BERIX
Дивидендная доходность CDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGRX Copeland Dividend Growth Fund | 9.52% | 9.35% | 13.93% | 3.68% | 7.00% | 11.95% | 0.00% | 41.54% | 8.40% | 4.22% | 3.79% | 12.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CDGRX и BERIX
Максимальная просадка CDGRX за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDGRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDGRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -20.34% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -2.95% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -15.73% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.25% | -20.34% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.79% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.60% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.79% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDGRX и BERIX
Copeland Dividend Growth Fund (CDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDGRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 1.55% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 4.29% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 5.38% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 5.94% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 6.00% | +12.74% |