Сравнение CDEI с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
CDEI и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDEI и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | -5.10% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
CDEI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDEI и VOTE
CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CDEI vs. VOTE — Ранг доходности на риск
CDEI
VOTE
Сравнение CDEI c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.52 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.57 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.30 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.63 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CDEI и VOTE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и VOTE
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.11% | 1.05% | 1.22% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и VOTE
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDEI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -25.71% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.07% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.68% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.34% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.59% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и VOTE
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDEI | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.40% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.74% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.50% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.30% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.30% | -2.12% |