Сравнение CDEI с USO
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDEI показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
CDEI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам CDEI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 10.00% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -1.05% |
Correlation
The correlation between CDEI and USO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between CDEI and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. USO — Ранг доходности на риск
CDEI
USO
Сравнение CDEI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.79 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 9.00 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.18 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и USO
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -98.19% | +78.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -20.39% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -26.05% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.45% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -75.30% | +73.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 10.84% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и USO
Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 3.11%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 14.97% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 38.35% | -29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 44.32% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 36.09% | -21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 39.00% | -23.98% |
Сравнение комиссий CDEI и USO
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и USO
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 0.96% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and USO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to CDEI (3.11%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 19.63% for CDEI. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for USO.
CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while USO is Oil & Gas. CDEI tracks Russell 1000 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Calvert and USCF. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.86% for USO.
CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор