PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Calvert. CDEI is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 19.63%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CDEI

1 день
1.20%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.00%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.44%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и CVSE

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		10.00%16.60%18.67%20.47%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between CDEI and CVSE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.84

Over the past year, the correlation between CDEI and CVSE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CDEI и CVSE

Секторы
CDEI
CVSE

Технологии

40.9%
39.5%

Финансовые услуги

15.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.1%

Здравоохранение

9.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
7.0%

Промышленность

5.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.3%
2.7%

Технологии

CDEI
40.9%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

CDEI
15.6%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

CDEI
12.3%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.5%
CVSE
7.0%

Промышленность

CDEI
5.2%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.9%
CVSE
1.7%

Коммунальные услуги

CDEI
2.3%
CVSE
2.5%

Недвижимость

CDEI
1.6%
CVSE
3.5%

Энергетика

CDEI
0.5%
CVSE

-

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с SCHGCDEI с BDGSCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

CDEI vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDEICVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.28

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.90

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.67

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

5.72

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDEI vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDEICVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.92

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CDEI и CVSE

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEICVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-20.29%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-3.08%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-20.29%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.69%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и CVSE

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEICVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.00%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

0.00%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

6.42%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.86%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

13.86%

+1.16%

Сравнение комиссий CDEI и CVSE

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и CVSE

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		0.96%1.05%1.22%1.16%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and CVSE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDEI has higher volatility (3.11%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, CDEI leads with 19.63% vs 13.49% for CVSE. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 19.63% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.59% for CVSE.

Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.29% for CVSE.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор