Сравнение CDEI с CVSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE).
CDEI и CVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CDEI и CVSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDEI и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | -5.10% | 16.60% | 18.67% | 20.47% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | 19.11% | 13.35% |
Доходность по периодам
CDEI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDEI и CVSE
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.
Доходность на риск
CDEI vs. CVSE — Ранг доходности на риск
CDEI
CVSE
Сравнение CDEI c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | CVSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.90 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CDEI и CVSE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и CVSE
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности CVSE в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.11% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и CVSE
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и CVSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDEI | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -20.29% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.80% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -1.68% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.74% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.31% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и CVSE
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDEI | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 0.00% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 3.23% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.29% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.24% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.24% | +0.94% |