PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с TOLZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CDEI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 18.25%/yr vs 14.92%/yr for TOLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.61%.

CDEI

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
0.78%
1 месяц
-1.32%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.74%
1 год
17.02%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.75%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и TOLZ

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		7.81%16.60%18.67%22.82%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.61%14.76%11.67%0.61%

Correlation

The correlation between CDEI and TOLZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.35

Over the past year, the correlation between CDEI and TOLZ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CDEI и TOLZ

Секторы
CDEI
TOLZ

Технологии

44.4%
0.4%

Финансовые услуги

14.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.8%

Промышленность

4.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
22.2%

Недвижимость

1.5%
7.9%

Энергетика

0.4%
36.0%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Технологии

CDEI
44.4%
TOLZ
0.4%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
TOLZ
1.9%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
TOLZ

-

Здравоохранение

CDEI
9.8%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
TOLZ
0.8%

Промышленность

CDEI
4.7%
TOLZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
TOLZ
4.4%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
TOLZ
22.2%

Недвижимость

CDEI
1.5%
TOLZ
7.9%

Энергетика

CDEI
0.4%
TOLZ
36.0%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
TOLZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL

Доходность на риск

CDEI vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEITOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.65

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.30

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

9.47

+0.25

CDEI vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и TOLZ

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEITOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-39.33%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-5.18%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-11.94%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.99%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.61%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.80%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и TOLZ

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CDEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEITOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.33%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

8.31%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

10.40%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.98%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.22%

-1.16%

Сравнение комиссий CDEI и TOLZ

CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и TOLZ

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TOLZ в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.01%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.96%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

CDEI and TOLZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDEI has higher volatility (4.16%) compared to TOLZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, CDEI leads with 18.25% vs 14.92% for TOLZ. On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDEI has performed better with a 18.25% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.01% for CDEI.

CDEI is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. CDEI tracks Russell 1000 Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Calvert and ProShares. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.46% for TOLZ.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор