Сравнение CDEI с SPXM
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDEI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 10.00% | 11.02% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CDEI and SPXM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CDEI
SPXM
Сравнение CDEI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и SPXM
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -5.08% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.75% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.79% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 8.16% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 8.16% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 8.16% | +6.86% |
Сравнение комиссий CDEI и SPXM
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и SPXM
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 0.96% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and SPXM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
CDEI has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Calvert and Azoria. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор