Сравнение CDEI с SPXM
CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CDEI is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности CDEI и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDEI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDEI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 7.81% | 10.77% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
Correlation
The correlation between CDEI and SPXM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDEI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CDEI
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDEI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDEI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDEI и SPXM
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -5.08% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.75% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.78% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 7.85% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 7.85% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 7.85% | +7.21% |
Сравнение комиссий CDEI и SPXM
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и SPXM
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.01% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDEI and SPXM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDEI is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDEI is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
CDEI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Calvert and Azoria. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для CDEI и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор