Сравнение CDEI с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
CDEI и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDEI - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CDEI и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDEI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | -5.10% | 11.02% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
CDEI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -5.10%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDEI и SPXM
CDEI берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
CDEI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CDEI
SPXM
Сравнение CDEI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDEI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между CDEI и SPXM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDEI и SPXM
Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDEI Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | 1.11% | 1.05% | 1.22% | 1.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDEI и SPXM
Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -5.08% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.75% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.80% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDEI и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDEI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 9.34% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.34% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 9.34% | +5.84% |