PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 18.25%/yr vs 20.80%/yr for ITOT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDEI показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.95%.

CDEI

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.95%
6 месяцев
7.49%
1 год
22.95%
3 года*
20.80%
5 лет*
11.85%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и ITOT

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		7.81%16.60%18.67%22.82%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.95%17.00%23.80%17.95%

Correlation

The correlation between CDEI and ITOT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between CDEI and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и ITOT

Секторы
CDEI
ITOT

Технологии

44.4%
37.2%

Финансовые услуги

14.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.8%

Здравоохранение

9.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Промышленность

4.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Энергетика

0.4%
3.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.0%

Технологии

CDEI
44.4%
ITOT
37.2%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
ITOT
11.4%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
ITOT
9.8%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
ITOT
8.8%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
ITOT
9.8%

Промышленность

CDEI
4.7%
ITOT
9.1%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
ITOT
4.3%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
ITOT
2.1%

Недвижимость

CDEI
1.5%
ITOT
2.3%

Энергетика

CDEI
0.4%
ITOT
3.3%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
ITOT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

CDEI vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEIITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.47

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.59

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

11.40

-1.67

CDEI vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и ITOT

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-55.20%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-8.90%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.44%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.78%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-6.96%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.02%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и ITOT

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 4.16%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.87%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.00%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.77%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.46%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

18.27%

-3.21%

Сравнение комиссий CDEI и ITOT

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и ITOT

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.01%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CDEI and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.87%) compared to CDEI (4.16%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.80% vs 18.25% for CDEI. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.80% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for CDEI.

ITOT has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 1.01% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.03% for ITOT.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор