PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDEI с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDEI с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDEI (Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CDEI tracks the Russell 1000 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CDEI returned 18.25%/yr vs 20.89%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CDEI charges 0.14%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CDEI и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDEI показывает доходность 7.81%, а BBUS немного ниже – 7.66%.

CDEI

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDEI и BBUS

2026 (YTD)202520242023
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		7.81%16.60%18.67%22.82%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%19.51%

Correlation

The correlation between CDEI and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between CDEI and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDEI и BBUS

Секторы
CDEI
BBUS

Технологии

44.4%
38.1%

Финансовые услуги

14.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
10.0%

Здравоохранение

9.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.1%

Промышленность

4.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Энергетика

0.4%
3.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Технологии

CDEI
44.4%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

CDEI
14.4%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

CDEI
11.4%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

CDEI
9.8%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

CDEI
6.4%
BBUS
9.1%

Промышленность

CDEI
4.7%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

CDEI
4.5%
BBUS
4.4%

Коммунальные услуги

CDEI
2.0%
BBUS
2.6%

Недвижимость

CDEI
1.5%
BBUS
1.7%

Энергетика

CDEI
0.4%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

CDEI
0.3%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CDEI:
CDEI с CVLCCDEI с BDGSCDEI с SCHGCDEI с SPMOCDEI с VTMFXCDEI с CVMCCDEI с IWF
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

CDEI vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDEI
Ранг доходности на риск CDEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDEI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDEI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDEI c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDEIBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.73

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.34

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

10.25

-0.53

CDEI vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDEI на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDEI и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDEI и BBUS

Максимальная просадка CDEI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDEI и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDEIBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-35.35%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.21%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-19.01%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-3.39%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.43%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CDEI и BBUS

Текущая волатильность для Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF (CDEI) составляет 4.16%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CDEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDEIBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.84%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.86%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.48%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

17.13%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

19.58%

-4.52%

Сравнение комиссий CDEI и BBUS

CDEI берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDEI и BBUS

Дивидендная доходность CDEI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
CDEI
Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF		1.01%1.05%1.22%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CDEI and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to CDEI (4.16%). In terms of maximum drawdown, CDEI dropped -19.46% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.89% vs 18.25% for CDEI. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, CDEI has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.89% return vs 18.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.14% for CDEI.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 1.01% for CDEI.

CDEI tracks Russell 1000 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Calvert and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for CDEI and 0.02% for BBUS.

CDEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDEI и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор