PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDYX показывает доходность 3.28%, а VIVIX немного выше – 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VIVIX немного отстают с 11.80%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CDDYX и VIVIX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CDDYX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.09

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.56

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.90

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Корреляция

Корреляция между CDDYX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и VIVIX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и VIVIX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-59.30%

+26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.29%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.12%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-36.80%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.82%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-9.31%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.50%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и VIVIX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.69%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.88%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.92%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.74%

-1.06%