Сравнение CDDYX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 8.76% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и TWEIX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
CDDYX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
CDDYX
TWEIX
Сравнение CDDYX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.35 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.27 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.91 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и TWEIX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и TWEIX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -39.30% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.86% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -13.69% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -32.82% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.90% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -4.17% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.35% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и TWEIX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.04% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 6.12% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 11.60% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 10.71% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.35% | +2.33% |