PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%0.04%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий CDDYX и SWLVX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CDDYX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.47

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.44

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.76

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Корреляция

Корреляция между CDDYX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и SWLVX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и SWLVX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-38.34%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.82%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-19.05%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.82%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.93%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и SWLVX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.47%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.30%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

15.74%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.85%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

18.67%

-2.99%