Сравнение CDDYX с IDIVX
CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.97%/yr vs 11.69%/yr for IDIVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CDDYX charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и IDIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 12.97% против 11.69% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.97%
IDIVX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 16.27%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 30.87%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам CDDYX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 9.33% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.27% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Correlation
The correlation between CDDYX and IDIVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between CDDYX and IDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDYX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
CDDYX
IDIVX
Сравнение CDDYX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDDYX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.58 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 5.55 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 23.85 | -9.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и IDIVX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, примерно равная максимальной просадке IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и IDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDYX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -31.64% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -5.72% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -15.37% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -16.34% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -31.64% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.43% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.35% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.33% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и IDIVX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 2.67%, в то время как у Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDYX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.45% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 7.63% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 9.94% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 13.96% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.94% | +0.74% |
Сравнение комиссий CDDYX и IDIVX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и IDIVX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности IDIVX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.92% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.33% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDDYX and IDIVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDIVX has higher volatility (3.45%) compared to CDDYX (2.67%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs IDIVX's -31.64%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDYX и IDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор