Сравнение CDDYX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDYX показывает доходность 3.28%, а GSFTX немного ниже – 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDYX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции GSFTX немного отстают с 12.14%.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и GSFTX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CDDYX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CDDYX
GSFTX
Сравнение CDDYX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.77 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.20 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.54 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и GSFTX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и GSFTX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что сопоставимо с доходностью GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и GSFTX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -47.69% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.18% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -17.01% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -32.76% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.94% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -6.40% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.20% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и GSFTX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 3.45% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.46% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 7.00% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.68% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 13.30% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.68% | 0.00% |