Сравнение CDDYX с DGRO
CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.63%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CDDYX charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции CDDYX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.34% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.63%
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам CDDYX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.07% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between CDDYX and DGRO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between CDDYX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDYX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CDDYX
DGRO
Сравнение CDDYX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.71 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 14.33 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и DGRO
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDYX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -35.10% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -6.47% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -14.03% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -19.31% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -35.10% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.44% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.67% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и DGRO
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDYX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 6.94% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 9.49% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 13.82% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.62% | -0.93% |
Сравнение комиссий CDDYX и DGRO
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и DGRO
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.98% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CDDYX and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CDDYX has higher volatility (2.38%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs DGRO's -35.10%.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDDYX и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор