Сравнение CDDYX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CDDYX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.31% против 21.08% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и CMTFX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
CDDYX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
CDDYX
CMTFX
Сравнение CDDYX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.86 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.34 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.20 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и CMTFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и CMTFX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и CMTFX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -68.28% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -14.35% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -39.42% | +22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -39.42% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -10.42% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -16.39% | +13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 4.09% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 8.94% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 16.85% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 27.32% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 25.88% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 24.70% | -9.02% |