PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDRX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDRX с TWEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDRX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDRX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		3.41%15.93%15.07%10.61%-4.89%26.32%7.87%28.62%-4.32%20.28%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDRX показывает доходность 3.41%, а TWEIX немного ниже – 3.29%. За последние 10 лет акции CDDRX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.74% соответственно.

CDDRX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.45%
1 год
16.59%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class R5

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с CDDRX:
CDDRX с SCHYCDDRX с PRDGXCDDRX с CTCAXCDDRX с GSFTXCDDRX с ACTIXCDDRX с AVERXCDDRX с CBALX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий CDDRX и TWEIX

CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

CDDRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDRX
Ранг доходности на риск CDDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDRXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.94

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.38

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.17

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

4.50

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDRX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDRX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDRX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDRXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.94

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.11

Корреляция

Корреляция между CDDRX и TWEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDRX и TWEIX

Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDRX
Columbia Dividend Income Fund Class R5		5.16%5.29%5.96%4.92%3.86%2.89%1.78%3.20%7.61%4.01%3.81%8.31%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок CDDRX и TWEIX

Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDRXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-39.30%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-6.60%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-13.69%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.80%

-32.82%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.12%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.17%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDRX и TWEIX

Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CDDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDRXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

6.11%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.57%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

10.71%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

13.35%

+2.34%