Сравнение CDDRX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
CDDRX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDRX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.41% | 15.93% | 15.07% | 10.61% | -4.89% | 26.32% | 7.87% | 28.62% | -4.32% | 20.28% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.32% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDDRX показывает доходность 3.41%, а LBSAX немного ниже – 3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDDRX имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции LBSAX немного отстают с 11.89%.
CDDRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
LBSAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDRX и LBSAX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
CDDRX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
CDDRX
LBSAX
Сравнение CDDRX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDRX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.62 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.42 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDRX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CDDRX и LBSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и LBSAX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 5.16% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и LBSAX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDRX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -47.89% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -7.05% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -17.16% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -32.82% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.85% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -5.28% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.22% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 3.38% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDRX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.00% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.64% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 13.29% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.69% | 0.00% |