PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

CDC и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CDC и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.34% соответственно.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий CDC и SPLV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

CDC vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.02

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.12

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.03

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

0.09

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.02

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.69

+0.05

Корреляция

Корреляция между CDC и SPLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и SPLV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CDC и SPLV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-36.26%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.88%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-17.26%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-36.26%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.14%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.54%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и SPLV

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.84%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.68%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.43%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.35%

-2.13%