PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.03%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям ILCV по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.68% соответственно.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between CDC and ILCV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.86

The correlation between CDC and ILCV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDC и ILCV

Секторы
CDC
ILCV

Коммунальные услуги

24.3%
3.5%

Финансовые услуги

23.4%
16.5%

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.6%

Энергетика

9.5%
6.0%

Технологии

6.9%
23.8%

Здравоохранение

6.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.0%

Промышленность

2.3%
8.8%

Сырьевые материалы

0.0%
2.4%

Недвижимость

0.0%
2.0%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
ILCV
3.5%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
ILCV
16.5%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
ILCV
7.6%

Энергетика

CDC
9.5%
ILCV
6.0%

Технологии

CDC
6.9%
ILCV
23.8%

Здравоохранение

CDC
6.8%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
ILCV
8.0%

Промышленность

CDC
2.3%
ILCV
8.8%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
ILCV
2.4%

Недвижимость

CDC
0.0%
ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

CDC vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.72

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.85

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.08

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

16.87

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.72

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CDC и ILCV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-58.63%

+37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-6.55%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-14.95%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-18.58%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-35.53%

+14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.60%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-9.32%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.58%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и ILCV

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.01%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.97%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.82%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

14.21%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

16.66%

-3.45%

Сравнение комиссий CDC и ILCV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и ILCV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

CDC and ILCV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.68% vs 10.03% for CDC. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.68% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.63% for ILCV.

CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор