PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с HDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDC returned 10.81%/yr vs 9.58%/yr for HDV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CDC charges 0.37%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDC показывает доходность 14.81%, а HDV немного ниже – 14.65%. За последние 10 лет акции CDC превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 10.81% против 9.58% соответственно.

CDC

1 день
0.62%
1 месяц
2.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
14.02%
1 год
22.77%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.81%

HDV

1 день
0.62%
1 месяц
0.27%
С начала года
14.65%
6 месяцев
14.27%
1 год
22.51%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		14.81%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.65%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between CDC and HDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.87

The correlation between CDC and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и HDV

Секторы
CDC
HDV

Финансовые услуги

24.0%
4.7%

Коммунальные услуги

23.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

15.1%
24.5%

Энергетика

8.8%
20.2%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.2%

Здравоохранение

6.9%
22.6%

Технологии

5.0%
0.2%

Промышленность

4.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.7%

Сырьевые материалы

0.0%
0.8%

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

CDC
24.0%
HDV
4.7%

Коммунальные услуги

CDC
23.9%
HDV
8.1%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.1%
HDV
24.5%

Энергетика

CDC
8.8%
HDV
20.2%

Потребительский циклический сектор

CDC
7.0%
HDV
9.2%

Здравоохранение

CDC
6.9%
HDV
22.6%

Технологии

CDC
5.0%
HDV
0.2%

Промышленность

CDC
4.4%
HDV
3.5%

Коммуникационные услуги

CDC
4.0%
HDV
5.7%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
HDV
0.8%

Недвижимость

CDC
0.0%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

CDC vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDCHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.28

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.33

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.37

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

11.94

+2.26

CDC vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и HDV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-37.04%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.18%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-10.49%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-15.42%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

-37.04%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.08%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и HDV

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.32% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

3.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.61%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

9.95%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.81%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

15.72%

-2.52%

Сравнение комиссий CDC и HDV

CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и HDV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HDV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.12%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.88%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

CDC and HDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.33%) compared to CDC (3.32%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.81% vs 9.58% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.81% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.88% for HDV.

CDC is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Crestview and iShares. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.08% for HDV.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор