PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDC с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

CDC и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CDC и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDC и FEGE

2026 (YTD)20252024
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%0.22%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий CDC и FEGE

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CDC vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.76

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.38

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.51

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.75

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.76

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.88

-1.14

Корреляция

Корреляция между CDC и FEGE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FEGE

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDC и FEGE

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

CDCFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-11.13%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.96%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-8.08%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-1.37%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FEGE

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDCFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.59%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

9.89%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

15.66%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.87%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.87%

-1.65%