PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDC с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDC и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.


CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%

FAI

1 день
-1.05%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
37.79%
С начала года
31.06%
1 год
46.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
40.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.04M$983.49K$1.23M
$1.72M$2.75M$3.66M

Сравнение доходности по годам CDC и FAI


Correlation

The correlation between CDC and FAI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.00

The correlation between CDC and FAI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

CDC vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FAI
Ранг доходности на риск FAI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDC c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDCFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.46

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

6.36

+7.32

CDC vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FAI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDC и FAI

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и FAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDCFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-27.82%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-18.84%

+13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-6.91%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.78%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

7.27%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и FAI

Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 3.78%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDCFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

10.63%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

24.94%

-17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

29.46%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

31.45%

-18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

31.45%

-18.23%

Сравнение комиссий CDC и FAI

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и FAI

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDC and FAI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (10.63%) compared to CDC (3.78%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 21.95% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 21.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for FAI.

CDC is categorized as Low Volatility, while FAI is Artificial Intelligence. CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Crestview and First Trust. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.65% for FAI.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор