Сравнение CDC с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
CDC и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CDC и EWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDC и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.24% соответственно.
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и EWI
CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.
Доходность на риск
CDC vs. EWI — Ранг доходности на риск
CDC
EWI
Сравнение CDC c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDC | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.12 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.31 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 9.19 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDC | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.22 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между CDC и EWI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и EWI
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EWI в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и EWI
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и EWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDC | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.37% | -70.38% | +49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -14.21% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -35.25% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.37% | -43.00% | +21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -5.90% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -29.10% | +23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.57% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и EWI
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 2.81%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDC | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 8.36% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 13.28% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 21.51% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 20.96% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 23.29% | -10.07% |