PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с BGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CDC is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, CDC returned 18.16% vs 19.51% for BGIG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDC charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности CDC и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 9.84%.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

BGIG

1 день
-0.23%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и BGIG

2026 (YTD)202520242023
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%2.20%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		9.84%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between CDC and BGIG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between CDC and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и BGIG

Секторы
CDC
BGIG

Коммунальные услуги

24.3%
7.9%

Финансовые услуги

23.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
6.9%

Энергетика

9.5%
11.2%

Технологии

6.9%
24.6%

Здравоохранение

6.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Промышленность

2.3%
10.6%

Сырьевые материалы

0.0%
0.6%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
BGIG
7.9%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
BGIG
14.8%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
BGIG
6.9%

Энергетика

CDC
9.5%
BGIG
11.2%

Технологии

CDC
6.9%
BGIG
24.6%

Здравоохранение

CDC
6.8%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
BGIG

-

Промышленность

CDC
2.3%
BGIG
10.6%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
BGIG
0.6%

Недвижимость

CDC
0.0%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с SCHDBGIG с MDLVBGIG с SCHV

Доходность на риск

CDC vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.18

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.13

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.37

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

12.97

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.38

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CDC и BGIG

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-13.24%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-5.81%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.28%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.70%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.51%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и BGIG

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.66% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.72%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.00%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

11.94%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

11.94%

+1.27%

Сравнение комиссий CDC и BGIG

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и BGIG

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности BGIG в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.75%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CDC and BGIG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to BGIG (2.57%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 19.51% vs 18.16% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 19.51% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.75% for BGIG.

They also come from different issuers: Crestview and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор