PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDC с BDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDC с BDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) and BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CDC is passively managed, while BDIV is actively managed. Over the past year, CDC returned 18.16% vs 20.21% for BDIV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDC charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for BDIV.

Доходность

Сравнение доходности CDC и BDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDC показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у BDIV с доходностью 7.27%.

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%

BDIV

1 день
0.04%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.86%
1 год
20.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDC и BDIV

2026 (YTD)20252024
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%2.82%
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		7.27%18.59%3.14%

Correlation

The correlation between CDC and BDIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.63

The correlation between CDC and BDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDC и BDIV

Секторы
CDC
BDIV

Коммунальные услуги

24.3%
7.5%

Финансовые услуги

23.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
7.8%

Энергетика

9.5%
6.2%

Технологии

6.9%
19.8%

Здравоохранение

6.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.7%

Промышленность

2.3%
14.0%

Сырьевые материалы

0.0%
4.6%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Коммунальные услуги

CDC
24.3%
BDIV
7.5%

Финансовые услуги

CDC
23.4%
BDIV
14.8%

Потребительский защитный сектор

CDC
15.9%
BDIV
7.8%

Энергетика

CDC
9.5%
BDIV
6.2%

Технологии

CDC
6.9%
BDIV
19.8%

Здравоохранение

CDC
6.8%
BDIV
10.2%

Потребительский циклический сектор

CDC
6.6%
BDIV
4.9%

Коммуникационные услуги

CDC
4.4%
BDIV
6.7%

Промышленность

CDC
2.3%
BDIV
14.0%

Сырьевые материалы

CDC
0.0%
BDIV
4.6%

Недвижимость

CDC
0.0%
BDIV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK
Часто сравнивают с BDIV:
BDIV с BKDVBDIV с DFRABDIV с DEWBDIV с TRFMBDIV с HIDVBDIV с DHLXBDIV с LODI

Доходность на риск

CDC vs. BDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BDIV
Ранг доходности на риск BDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDIV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDC c BDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDCBDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.07

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.89

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

11.51

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDC vs. BDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDIV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDC и BDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDCBDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.20

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CDC и BDIV

Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что больше максимальной просадки BDIV в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и BDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDCBDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.37%

-14.98%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-7.01%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.53%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.99%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CDC и BDIV

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что CDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDCBDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

7.22%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.69%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.41%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

13.41%

-0.20%

Сравнение комиссий CDC и BDIV

CDC берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDC и BDIV

Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности BDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDIV
AAM Brentview Dividend Growth ETF		1.59%1.14%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Часто задаваемые вопросы

CDC and BDIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to BDIV (2.35%). In terms of maximum drawdown, CDC dropped -21.37% vs BDIV's -14.98%.

On 1-year performance, BDIV leads with 20.21% vs 18.16% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, BDIV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDIV has performed better with a 20.21% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for BDIV.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.59% for BDIV.

They also come from different issuers: Crestview and AAM. Their fees differ too: 0.37% for CDC and 0.49% for BDIV.

BDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDC и BDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор