PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAZX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAZX с NLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAZX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAZX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-4.07%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%12.35%

Доходность по периодам

С начала года, CDAZX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -3.63%.

CDAZX

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.24%
3 года*
13.51%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.47%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с ASILX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий CDAZX и NLSIX

CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

CDAZX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAZX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDAZXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.57

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.87

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

0.63

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

2.31

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDAZX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDAZX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDAZX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAZXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.57

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Корреляция

Корреляция между CDAZX и NLSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAZX и NLSIX

Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.26%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		24.26%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок CDAZX и NLSIX

Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAZXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-14.75%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.39%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-10.79%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-4.39%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.03%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.19%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CDAZX и NLSIX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что CDAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAZXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.89%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

3.40%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

6.34%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

6.63%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

7.29%

+2.70%