Сравнение CDAZX с CDDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).
CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CDAZX и CDDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDAZX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | -2.66% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 19.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CDAZX показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%.
CDAZX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDAZX и CDDYX
CDAZX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Доходность на риск
CDAZX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
CDAZX
CDDYX
Сравнение CDAZX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDAZX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.23 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.75 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.78 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 8.25 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDAZX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CDAZX и CDDYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDAZX и CDDYX
Дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.91%, что больше доходности CDDYX в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 23.91% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок CDAZX и CDDYX
Максимальная просадка CDAZX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAZX и CDDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDAZX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -32.74% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -10.17% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -16.91% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.95% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -2.79% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.19% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDAZX и CDDYX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеют волатильность 3.46% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDAZX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 3.45% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.00% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 13.67% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 13.31% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 15.68% | -5.68% |