Сравнение CD91.DE с YGLD.DE
CD91.DE (Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - CD91.DE is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. CD91.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, CD91.DE returned 66.70% vs 17.39% for YGLD.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CD91.DE charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CD91.DE и YGLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CD91.DE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -5.17%.
CD91.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 66.70%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 12.49%
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CD91.DE и YGLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 2.09% | 132.40% | -4.34% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
Correlation
The correlation between CD91.DE and YGLD.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between CD91.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CD91.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск
CD91.DE
YGLD.DE
Сравнение CD91.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CD91.DE | YGLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.99 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 1.95 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CD91.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.56 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CD91.DE и YGLD.DE
Максимальная просадка CD91.DE за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CD91.DE и YGLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CD91.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -16.94% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.16% | -16.94% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.41% | -15.27% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.60% | -5.54% | -41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 8.62% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CD91.DE и YGLD.DE
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist (CD91.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CD91.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CD91.DE | YGLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.19% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 17.41% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 29.80% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 26.34% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 26.34% | +8.06% |
Сравнение комиссий CD91.DE и YGLD.DE
CD91.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CD91.DE и YGLD.DE
Дивидендная доходность CD91.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности YGLD.DE в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD91.DE Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 0.13% | 0.14% | 0.31% | 2.37% | 1.05% | 0.46% | 0.14% | 0.30% | 0.00% | 0.57% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CD91.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CD91.DE.
CD91.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for CD91.DE and 0.35% for YGLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CD91.DE и YGLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор