PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с BCOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с BCOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BCOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BCOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-16.07%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.40%7.22%2.26%6.60%-13.09%-1.23%8.59%9.69%-0.74%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BCOSX с доходностью -0.40%.

CCWSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-14.16%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.98%
1 год
-4.75%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BCOSX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с BAGIXCCWSX с BSNSXCCWSX с APHIX
Часто сравнивают с BCOSX:
BCOSX с FXNAXBCOSX с DODIXBCOSX с DFIEXBCOSX с AGGBCOSX с BNDBCOSX с BIMSXBCOSX с FTBFX

Сравнение комиссий CCWSX и BCOSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BCOSX в 0.55%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCOSX
Ранг доходности на риск BCOSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXBCOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.05

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.50

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.87

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

5.79

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. BCOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BCOSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BCOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXBCOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.05

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BCOSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BCOSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BCOSX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.70%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
BCOSX
Baird Core Plus Bond Fund		3.84%3.75%3.68%3.17%2.69%2.57%3.11%2.60%2.75%2.47%2.27%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BCOSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BCOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXBCOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-18.39%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-2.60%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-18.39%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-2.04%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.31%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.84%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BCOSX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXBCOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.52%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

2.41%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

4.10%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

5.60%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4.64%

+13.77%