PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCWSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCWSX с BAGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCWSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCWSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-16.07%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.31%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, CCWSX показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью -0.31%.

CCWSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-14.16%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-15.98%
1 год
-4.75%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

BAGSX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.01%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chautauqua International Growth Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с BAGIXCCWSX с BSNSXCCWSX с APHIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с BND

Сравнение комиссий CCWSX и BAGSX

CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BAGSX в 0.55%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

CCWSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCWSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCWSXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.99

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.42

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.79

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

5.16

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCWSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCWSX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BAGSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCWSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCWSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.99

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.92

-0.45

Корреляция

Корреляция между CCWSX и BAGSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCWSX и BAGSX

Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BAGSX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.70%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.76%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок CCWSX и BAGSX

Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCWSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-18.97%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-2.64%

-17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-18.84%

-15.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-2.14%

-17.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-2.53%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.92%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CCWSX и BAGSX

Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCWSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

1.64%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

2.56%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

4.27%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

5.91%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4.89%

+13.52%