Сравнение CCVIX с CPXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).
CCVIX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 июн. 1985 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVIX и CPXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVIX и CPXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 0.22% | 18.83% | 9.71% | 10.61% | -21.23% | 5.13% | 48.51% | 19.18% | 0.38% | 14.04% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | -1.38% | 8.44% | 10.39% | 6.38% | -12.37% | 2.75% | 6.47% | 18.11% | -4.65% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции CCVIX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.63% соответственно.
CCVIX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.06%
CPXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVIX и CPXIX
CCVIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CPXIX в 0.84%.
Доходность на риск
CCVIX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск
CCVIX
CPXIX
Сравнение CCVIX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CCVIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVIX | CPXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.71 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 6.83 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVIX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CCVIX и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVIX и CPXIX
Дивидендная доходность CCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности CPXIX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVIX Calamos Convertible Fund | 10.23% | 10.25% | 1.31% | 1.87% | 0.60% | 13.59% | 6.56% | 1.00% | 14.47% | 3.90% | 2.84% | 4.68% |
CPXIX Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. | 5.26% | 5.54% | 5.52% | 5.76% | 5.40% | 4.89% | 5.17% | 5.30% | 5.88% | 5.01% | 5.75% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок CCVIX и CPXIX
Максимальная просадка CCVIX за все время составила -36.56%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVIX и CPXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVIX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -25.56% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -3.26% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -20.00% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.33% | -25.56% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -3.00% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.72% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.82% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVIX и CPXIX
Calamos Convertible Fund (CCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVIX | CPXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 1.21% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 1.76% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 3.15% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 4.67% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 6.14% | +6.55% |